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中央财经大学培训学院第三期“财经大讲堂”暨“2012 面对全球金融危机风险管理新趋势研讨会”即将开幕

发布时间:2012年11月23日 17:13    浏览次数:



2012面对全球金融危机风险管理新趋势研讨会

邀请函

4 背景

欧债危机不断发酵,逐渐拖累全球。美国知名期货经纪商全球曼氏金融(MF Global)因所持有之欧元区主权债务被降级而导致巨额流动性缺口,最后被迫申请破产,成为自2008年雷曼兄弟破产以来,受欧元区危机牵连的第一家美国上市大型金融机构。本次金融危机反映出未来金融市场流动性、信用风险与市场风险急剧逆转的可能性正逐渐增加,于此之时,加强金融机构流动性风险管控与监理效能,对于保护金融体系之稳健运作,具有重要意义。

BASEL III在新环境趋势下应运而生,针对银行流动性、信用风险与市场风险风险管理拟定出更加严谨的监控架构,内容涵盖各类长短期流动性衡量指标之应用方式(诸如:Liquidity Coverage Ratio, The Net Stable Funding Ratio等)、导入流动性缓冲要求(Liquidity Buffers),以及资产负债表内外现金流量信息揭露准则,期以巩固金融体系的资金结构。此外巴塞尔委员会在BASEL III提案中特别建议各国主管机关强化对于衍生性金融商品信用风险的监管规范。建议银行应针对交易对手信用利差(credit spread)扩大趋势所可能导致的市值损失(mark-to-market loss)估计信用价值调整(CVA, Credit Value Adjustment),并额外提列资本准备。

此外宏观政策与金融市场变化重要性加剧,中国银行业首先面临利率市场化改革,进一步提升存贷款等各类产品服务能力要求。金融机构积极发展中间业务,拓展非利息收入管道,逐步改变过于依赖利差的盈利模式。必须管理运行高效的组织架构,优化业务流程,不断提升业务专业化和风险管理精细化水平。

在美欧相继出现区域性金融和主权债务危机之后,亚洲市场势必强化流动性风险新趋势的研讨和金融监理规范,以避免遭受欧美市场连带冲击,有鉴于此,本讲座提供产、官、学界于流动性下对中国金融环境与产业之契机与风险管理等议题集思广益之平台。将讨论金融业之流动性风险、信用风险与市场风险在中国之发展议题等。

素仰女士/先生推动金融机构风险管理领域、政策与产业发展,特邀参与本次研讨会,并分享您卓越之研究成果经验及相关议题之剖析,对中国金融市场积极投入与风险管理专业水平之提升,必有卓著的贡献。

为利了解本研讨会相关内容,附上预定议题一份。我们由衷欢迎提供其它之议题建议、内容,或相关事项,敬请不吝指教。

4 活动效益

本研讨会将透过国际资深专家的实例分享,协助国内金融机构及主管机关深入了解下列重要议题:

l 如何强化金融机构全面风险管理核心能力

l 如何建构全面风险管理框架与组织

l BASELIII环境下,全面风险管理发展趋势与最新风险模型应用

l 全面风险压力测试实务

l 全面风险管理数据、报告、流程与回馈系统设计

4 举办时间

2012年12月01日(星期六):17:00-21:30

4 举办地点

中央财经大学学术会堂402报告厅(北京市海淀区学院南路39号)

4 迎宾晚宴地点

融金中财大酒店(北京市海淀区学院南路39号)

备注:晚宴为自助餐,名额有限,额满为止。

4 主办单位

中央财经大学培训学院

4办单位

国际商业机器股份有限公司(IBM

国际风险管理师大中华认证中心(GCPRM

4 参加对象

本活动适合下列人员参加:

1. 金融主管机关、证券交易结算所、金融相关公(协)会人员;

2. 各金融机构(含金控、银行、证券、保险、投信、期货、票券、信合社等):

l 董监事、总经理、副总经理、风险管理委员会成员等;

l 法令遵循、稽核及各业务部门正副主管;

l 前台交易员、中台风险管理人员;

3. 企业全面风险管理(ERM)人员、风险咨询顾问;

4. 会计师、律师、信评机构、专家学者等。

4 费用

免费参加

4 议程

时间

活动议程

17:00-18:30

(90分钟)

迎宾晚宴融金中财大酒店

贵宾致词

18:50-19:00 (10分钟)

蔡如海中央财经大学培训学院副院长

19:00-19:40 (40分钟)

主持人:吴宗叡博士GTSM高级专家GCPRM大陆事务部主任

嘉宾:黄柏翔台湾金融工程师学会副秘书长、GCPRM研发部主任

主题:面对全球金融危机流动性风险管理新趋势(The Trend of Liquidity Risk Management under Global Finance Distress

Ø 银行面对的总体流动性风险-逆循环资本缓冲(The Threat of Cyclical Liquidity Risk on Banking Industry- Countercyclical Policy and Management Tools

Ø 流动性风险值(Liquidity-Adjusted Market Risk Measures

Ø 日内流动性风险管理(Intra-Day Liquidity Risk

19:40-20:20

(40分钟)

主持人:刘毅北京鸿道投资管理有限公司研究总监与风控总监

嘉宾:王雪松博士IBM风险管理总监顾问

主题:利率市场化下的经济资本管理

随着国内利率市场化的逐步推进,银行如何在利率市场化的前提下使用经济资本管理的工具对于有限的资本以及流动性资源进行合理配置,并且在交易层面对于业务部门进行管理已经成为风险部门最关注的问题之一。在本讨论中我们将注重讨论经济资本管理的核心目标,同时与大家分享IBM公司在协助国内银行进行的经验。

20:20-20:30

(10分钟)

茶 歇

20: 30-21:10

(40分钟)

主持人:黄昌利副教授中央财经大学金融学院

嘉宾:李越君总监CFAIBM大中华区风险管理及合规总监

主题:实现市场风险和信用风险的全面管理

在新资本协议实施以及各银行在风险应用方面的尝试中,我们越来越认识到市场风险和信用风险的相互依赖和全面风险管理的重要性。在本主题讨论中我们将介绍市场风险和信用风险共同关注的问题和实现有效管理的框架以及方法。

21:10-21:30

(20分钟)

互动与交流

主持人:蔡如海中央财经大学培训学院副院长

互动嘉宾:

王雪松博士 IBM风险管理总监顾问

李越君 CFA、IBM大中华区风险管理及合规总监

黄柏翔 台湾金融工程师学会副秘书、GCPRM研发部主任

黄昌利博士 中央财经大学金融学院副教授

刘毅 北京鸿道投资管理有限公司研究总监与风控总监

吴宗叡博士 GTSM高级专家、GCPRM大陆事务部主任

4 嘉宾简介

蔡如海博士中央财经大学培训学院副院长、金融学院副教授

中国人民大学经济学博士(金融学专业),中央财经大学培训学院副院长,金融学院副教授,硕士生导师,MBA导师,证券期货研究所研究员。主要研究领域为货币理论与政策、金融体制改革、证券市场与投资等,对宏观经济与货币问题有深入的研究和独到的观点。有多年期货从业经验和证券投资经历,对中国证券市场有着深刻的理解,擅长从宏观经济与产业联动视角把握市场走势。首届“北京市优秀教学团队”和首届“国家级教学团队”核心成员。曾获“北京市教育教学成果奖”,多次获得MBA“最受欢迎教师”奖。多次受邀到高校、政府部门、企事业单位和金融机构做专题讲座,曾作为特邀专家参加了凤凰卫视《一虎一席谈》“中国该不该帮助美国救市”节目的现场录制以及众多电台的连线访谈节目。

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黄昌利博士中央财经大学金融学院副教授

北京航空航天大学管理学博士。曾在国务院发展研究中心从事数年的政策研究工作,在北京大学中国经济研究中心从事二年的博士后研究工作。现为中央财经大学金融学院副教授,中国银行业研究中心研究员,主持过多项课题研究。主要研究领域为:货币政策、汇率经济学、商业银行业务等。

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刘毅北京鸿道投资管理有限公司研究总监和风控总监

中国人民大学金融学硕士,CFA,具有10年金融市场从业经验。曾在中国人寿资产管理有限公司从事固定收益研究、风险管理和组合管理等工作,担任过风险管理高级经理、投决会秘书。目前在北京鸿道投资管理有限公司担任公司合伙人、研究总监和风险总监。

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吴宗叡博士GTSM高级专家、GCPRM大陆事务部主任

中央财经大学经济学博士(金融学专业),现任Ministry of Finance.,GTSM Auditing Department高级专家,淡江大学兼任副教授;台湾金融研训院风险管理特聘讲座;代表财政部证券中心稽核处参与证券暨期货市场发展基金会「企业内部控制制度在职训练研习班-舞弊侦测及处理技巧」、金融监督管理委员会与亚洲开发银行于2006年「APEC证券监理人员风险管理研讨会」,、证券暨期货市场发展基金会主办之「Introductory to Advanced Structured Finance Master Program」,证券暨期货市场发展基金会「VaR理论与实作系列:权益证券及其衍生商品」特邀与会人。

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黄柏翔台湾金融工程师学会副秘书长、GCPRM研发部主任

现任台湾金融研训院、上海陆家嘴人才金融城等知名官方两岸三地金融工程与风险管理议题的推广规划与特聘讲师;曾任统一证券新金部交易策略研发组顾问、政治大学财务工程研究中心、台湾金融工程师学会、铭传大学、淡江大学、中正大学、中国银行家論坛、台湾金融训院、上海陸家嘴金融城人才发展中心全面风险管理特约讲座。

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王雪松博士IBM风险管理总监顾问

哈佛大学数学博士,在加入IBM之前在美国摩根大通(JPMorgan)银行以及香港汇丰银行风险方法部门工作十余年,负责关于信用风险、经济资本、贷款定价、交易对手风险管理、市场风险模型验证、Basel参数量化等领域。自2000至2008王先生负责JPMorgan的经济资本模型研发工作。王先生作为咨询顾问为国内银行进行了非零售评级体系开发与校准、利率风险与流动性风险模型构建、客户行为分析、经济资本、以及衍生品交易对手风险方面工作。

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李越君CFAIBM大中华区风险管理及合规总监

金融业经验:IBM GCG –大中华区风险管理及合规总监;IBM US –美国风险管理及合规总监;Barclays Capital –投资组合风险管理总经理,负责结构性产品组合管理,及全北美产品风险管理;Wachovia –市场风险总经理。负责市场风险交易账户及银行账户的市场风险;Fifth Third Bank –全面风险管理总经理。负责全行全面风险管理的政策,制度,计量及报告。

研究专长领域:新巴协议II & III,市场风险,信用风险,流动性风险;资本金融市场,交易和产品估值,交易损益,前、中、后台交易一体化;PD/LGD/EAD,组合管理及优化,抵押品管理,信用及债项评级,经济资本及应用;金融结构性产品,ABS/MBS/CDO/CDS;资产管理。

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